关于旗下部分私募基金调整债券估值方法的公告

发表时间:2020-11-04 17:01

北京乐瑞资产管理有限公司

关于旗下部分私募基金调整债券估值方法的公告

尊敬的基金份额持有人:

为保护投资者的利益,根据中国证券投资基金业协会《关于发布中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准的通知》(中基协发[2014]第24号)、中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《基金合同》以及《行政管理服务协议》的约定,北京乐瑞资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管方协商一致,决定对本公司旗下乐瑞强债18号证券投资私募基金(基金代码:SS9649)、乐瑞强债27号证券投资私募基金(基金代码:SCU721)、乐瑞强债33号证券投资私募基金(基金代码:SEC311)持有的债券投资进行估值调整,自2020年11月4日起比照《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》执行,债券投资的估值方法修改如下:

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权债券,选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为估值价格。;

(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权债券,选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价作为估值价格;

(3)实行净价交易的公开发行的可转换债券、可交换债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘净价估值。

(4)实行全价交易的公开发行的可转换债券、可交换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息所得到的净价估值。

(5)非公开发行的可转换债券、可交换债券按成本估值。

(6)交易所上市的资产支持证券及私募债,选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为估值价格,中证指数有限公司未提供估值净价的,经管理人同意可采用估值技术确定公允价值。

(7)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,主要采用中央国债登记结算公司提供的估值价格和估值技术;

(8)本公告生效后,本基金管理人此前单独出具的调整个别债券的估值方法的公告仍然有效。

基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准,就本次债券估值方法调整可能带来的影响,本基金管理人已向投资者公告和解释。

本基金管理人作为估值的第一责任人,将定期评估第三方估值机构的估值质量,并对估值价格进行检验,防范可能出现的估值偏差,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

特此公告!

北京乐瑞资产管理有限公司

2020年11月4日


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